EMIR Risicobeperkingen

Direct naar:

    Binnen de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) gelden een aantal verplichtingen om risico’s te beperken. Deze regels gelden voor OTC-derivatencontracten die niet centraal worden afgehandeld. Hierover moeten een aantal afspraken worden vastgelegd.

    1. Bevestigen van transacties

    Partijen zijn verplicht een transactie binnen twee werkdagen na het afsluiten te bevestigen (confirmeren). Als beide partijen actief zouden moeten bevestigen, is die termijn meestal niet haalbaar. We hebben daarom gekozen voor stilzwijgende instemming om wel aan die termijn te kunnen voldoen. Het aantal dagen voor bevestiging hangt af van de classificatie (1 tot 2 werkdagen).

    De details van de transactie zijn te bekijken in Rabo Business Banking – Client Reporting. Op deze manier krijg je online de mogelijkheid om je confirmatie in te zien en eventueel af te keuren, met ruimte voor opmerkingen. Als je een confirmatie binnen twee werkdagen afkeurt, dan nemen wij contact met je op.

    Stilzwijgende instemming bij transacties

    Als je niet binnen twee werkdagen akkoord geeft, gaan we ervan uit dat je akkoord bent. Ben je niet akkoord? Neem dan contact op met je accountmanager.

    2. Afstemmen derivatenportefeuille

    Wij vragen u één keer per jaar (<100 contracten) of één keer per kwartaal (>100 contracten) om de stand van zaken van uw lopende derivaten online te controleren. U bekijkt in Rabo Business Banking – Client Reporting of de inhoud van de portefeuille nog steeds klopt met uw eigen administratie.

    Toezichthouders willen graag dat onjuistheden snel ontdekt worden. Een van de manieren om dat te doen is om partijen informatie te laten uitwisselen. Is er sprake van een verschil van inzicht, dan dient dat conform afgestemde afspraken afgewikkeld te worden.

    Nu houden veel klanten geen aparte administratie bij van hun derivaten, zeker als het gaat om slechts één derivaat. EMIR maakt voor deze verplichting geen onderscheid ten aanzien van het aantal transacties. Wel maakt zij onderscheid hoe vaak informatie tussen partijen uitgewisseld moet worden (per kwartaal of per jaar).

    Stilzwijgende instemming bij portefeuilleafstemming

    Als je niet binnen vijf werkdagen reageert, gaan we ervan uit dat je akkoord bent. Ben je niet akkoord? Keur het overzicht dan af. Wij nemen in dat geval contact met je op.

    3. Oplossen van geschillen

    Tegenpartijen zijn verplicht om procedures af te stemmen om geschillen aan te geven, vast te leggen en op te lossen. Door deze procedures moet worden vastgelegd: de tijdsduur van het geschil, de betrokken partijen en het bedrag waar het om gaat. Voor geschillen die langer dan vijf werkdagen duren, wordt een apart proces ingericht.

    Financiële tegenpartijen rapporteren aan hun autoriteit als het gaat om geschillen tussen partijen die te maken hebben met een OTC-derivatencontract, de waarde van de schade (als die hoger is dan €15 miljoen en langer uitstaat dan 15 werkdagen.

    Veelgestelde vragen over EMIR Risicobeperkingen

    Hoe kan ik inloggen op Rabo Business Banking?

    Maak je al gebruik van Rabo Business Banking? Dan kun je op de gebruikelijke wijze inloggen met je pas. Ben je geen gebruiker van Rabo Business Banking en ben je ook niet van plan dat te worden? Dan krijg je een eenmalig wachtwoord om te kunnen inloggen. Nadat je met deze inlogcode bent ingelogd, kun je het portefeuilleoverzicht inzien.

    Lees meer over Rabo Business Banking

    Wat is het verschil tussen marktwaardeoverzicht en portefeuilleoverzicht?

    Via Rabo Business Banking kun je zowel een portefeuilleoverzicht als een marktwaardeoverzicht inzien. Beide overzichten bevatten dezelfde informatie: Het portefeuilleoverzicht ontvang je vanwege EMIR. Hierbij moet sprake zijn van portefeuilleafstemming. Het marktwaardeoverzicht ontvang je op grond van de Wet Financieel Toezicht. Je kunt dit overzicht op dezelfde wijze benaderen als het portefeuilleoverzicht. Een verschil is dat wij voor dit marktwaardeoverzicht niet je akkoord nodig hebben.

    Toelichting marktwaarde rente opties (PDF)
    Toelichting marktwaarde rente swap (PDF)